vn.py教程：加密数字货币量化交易入门，手把手教你跑通
vn.py这套框架我跑了两年多，从股票到期货再到加密数字货币，最大感受是它把行情、策略、风控、成交拆得特别干净。很多人搜教程想搞币圈量化，核心就四件事：接行情、写策略、管仓位、控风险。
接行情得自己搭。vn.py原生支持CTP、XTP这些传统接口，做加密得拿交易所WebSocket API拉K线和订单簿，封装成TickData和BarData格式喂进去。Binance、OKX的文档很全，但框架本身不带加密接口，适配层得自己写一层。
写策略门槛最低。继承StrategyTemplate，重写on_bar、on_tick、on_order、on_trade这几个回调。币圈常见的均线交叉，在on_bar里算两条EMA，金叉开多死叉平，几十行搞定。重点是策略里必须带止损字段，币圈波动大vn.py教程：加密数字货币量化交易入门，手把手教你跑通，不挂止损等于裸奔。
仓位管理别偷懒。AppManager里可以挂多个策略实例vn.py教程加密数字货币，每个独立分配资金。我一般单策略不超过总资金两成，最大回撤8%就强制平仓。币圈没有涨跌停，极端行情滑点能到3%到5%，下单别用市价单，挂限价单更稳。
实盘前一定跑够回测和模拟。把手续费设成交易所实际费率，Binance现货0.1%、合约0.05%，跑完看夏普和最大回撤。我一般回测跑三个月、模拟两周再上真金，急不得。框架是工具，币圈赚钱靠的是纪律不是代码。
