数字货币量化交易怎么入门，一个跑了五年实盘的人说几句大实话
干数字货币量化交易五年了，见过太多人一听"量化"就兴奋，觉得写了个策略就能躺赚。现实是，币市7×24小时不停量化交易 数字货币，策略跑起来之后的日子比写策略本身枯燥一万倍。聊聊真正在做这件事的人每天在忙什么。
策略这块，真正能长期跑的正alpha不多。大多数人搞的是趋势跟踪加波动率过滤，逻辑简单，但回测漂亮、实盘拉胯太常见了。我见过最多的人犯的错误，是拿三个月回测数据就敢上实盘，一遇极端行情直接爆仓。币市regime切换比股票快得多，你的策略可能上个月还在赚钱，这个月整个市场环境就变了。
执行层面别小看滑点。大所小所同一策略，手续费和滑点差百分之三到五，年化下来够你喝一壶。我现在把策略拆成信号层和执行层，信号层管"什么时候买卖"，执行层管"怎么买怎么卖"，单独做TWAP或挂单逻辑，把冲击成本压到最低。
风控才是决定你能活多久的东西。我的规矩是单笔策略最大回撤不超过百分之八，触发就自动降仓位，不靠脑子判断。还有人全押在BTC上一个策略，遇到黑天鹅直接归零。分散不是多开策略，是分散在相关性低的资产上。
说多了你可能觉得量化交易就是写代码数字货币量化交易怎么入门，一个跑了五年实盘的人说几句大实话，其实写代码是最简单的部分，最难的是一直活着。你现在是跑实盘还是还在回测阶段？
